Momentum Indicator Explained Qu'est-ce que l'indicateur Momentum Mis à jour le: 26 avril 2016 à 6:00 AM L'indicateur Momentum est un autre membre de la famille Oscillator d'indicateurs techniques. Le créateur de l'indicateur Momentum est inconnu, mais Martin Pring a beaucoup écrit sur l'indicateur. Il essaie de mesurer l'impulsion derrière les mouvements de prix pour la paire de devises sous-jacentes sur une période de temps. Les traders utilisent l'indice pour déterminer les conditions de surachat et de survente et la force des tendances dominantes. L'indicateur Momentum est classé comme un oscillateur puisque la courbe résultante fluctue entre des valeurs d'environ 100 lignes centrales, qui peuvent être ou non dessinées sur le graphique d'indicateurs. Les conditions de survente et de survente sont imminentes lorsque la courbe atteint des valeurs maximales ou minimales. L'ajout d'une moyenne mobile lissée avec l'indicateur améliore l'interprétation des changements de tendance imminents. Momentum Formula L'indicateur Momentum est commun sur le logiciel de trading Metatrader4 et la séquence de la formule de calcul implique ces étapes simples: Choisissez une période prédéterminée X (la valeur standard est 14, bien qu'une valeur de 8 ou 9 tend à être plus sensible) Calculate Close1 (Close1CloseX) Les programmes logiciels exécutent le travail de calcul nécessaire et produisent un indicateur Momentum tel qu'illustré dans la partie inférieure du graphique suivant: L'indicateur Momentum est composé de: Une seule courbe fluctuante. Les commerçants ajouteront occasionnellement une moyenne mobile lissée, comme ci-dessus en rouge, pour améliorer la valeur des signaux commerciaux. Dans l'exemple ci-dessus, la ligne bleue est le Momentum, tandis que la ligne Rouge représente une SMA pour 14 périodes. Le Momentum est considéré comme un indicateur avancé, dans la mesure où ses signaux prédisent qu'un changement de tendance est imminent. La faiblesse de l'indicateur est que le timing n'est pas nécessairement un produit du Momentum, la raison pour laquelle on attache une moyenne mobile retardée pour confirmer le signal Momentum. L'indicateur Momentum est considéré comme un excellent indicateur de la solidité du marché. Un réglage de période plus courte créera un indicateur plus sensible, mais augmentera également le chicanage et le potentiel d'augmentation des faux signaux. L'article suivant de cette série sur l'indicateur Momentum discutera de la façon dont cet oscillateur est utilisé dans le commerce de forex et la façon de lire les différents signaux graphiques qui sont générés Déclaration de risque: Trading Forex sur la marge comporte un niveau élevé de risque et peut ne pas convenir Pour tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède Le trading de devises à la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Tous droits réservés. Forex: Gardez un œil sur l'élan L'un des principes clés de l'analyse technique est que le prix se trouve souvent, mais momentum dit généralement la vérité. Tout comme les joueurs de poker professionnels jouent le joueur et non les cartes, les commerçants professionnels négocient l'élan plutôt que le prix. Dans le forex (FX), un modèle de momentum robuste peut être un outil précieux pour le commerce, mais les commerçants se heurtent souvent à la question de quel type de modèle à utiliser. Ici, nous examinons comment vous pouvez concevoir un modèle de momentum simple et efficace dans FX en utilisant l'histogramme MACD (convergence divergence variable). Pourquoi Momentum Tout d'abord, nous devons examiner pourquoi momentum est si important pour le commerce. Une bonne façon de comprendre l'importance de l'élan est de sortir des marchés financiers tout à fait et regarder une classe d'actifs qui a connu une hausse des prix pour un très long temps - le logement. Les prix des maisons sont mesurés de deux façons: les augmentations mensuelles et les augmentations d'une année sur l'autre. Si les prix des maisons à New York étaient plus élevés en novembre qu'en octobre, nous pourrions conclure sans risque que la demande de logements restait ferme et que de nouvelles augmentations étaient probables. Toutefois, si les prix en novembre ont brusquement baissé par rapport aux prix payés en octobre, surtout après avoir augmenté sans relâche pendant la majeure partie de l'année, cela pourrait être la première indication d'un changement possible de tendance. Bien sûr, les prix des maisons seraient probablement encore plus élevés dans une comparaison d'une année à l'autre, embourbant le grand public en croyant que le marché immobilier était encore en plein essor. Toutefois, les professionnels de l'immobilier, qui savent bien que la faiblesse du logement se manifeste bien plus tôt dans les chiffres d'un mois sur un autre que dans les données d'une année à l'autre, seraient beaucoup plus réticents à acheter dans ces conditions. Dans l'immobilier, les chiffres mensuels représentent une mesure du taux de variation. Qui est ce que l'étude de l'élan est tout au sujet. Tout comme leurs homologues sur le marché de l'immobilier, les professionnels des marchés financiers garderont un œil plus attentif sur l'élan que sur le prix pour déterminer la direction réelle d'un déménagement. Utilisation de l'histogramme MACD Pour mesurer la vitesse de rotation La mesure du changement peut être mesurée de différentes manières dans l'analyse technique, un index de force relative (RSI), un indice de canal de marchandise (CCI) ou un oscillateur stochastique peuvent être utilisés pour mesurer la quantité de mouvement. Cependant, pour les besoins de cette histoire, l'histogramme MACD est l'indicateur technique de choix. D'abord inventé par Gerry Appel dans les années 1970, le MACD est l'un des plus simples, mais les plus efficaces, les indicateurs techniques autour. (Pour en savoir plus, voir Moving Average Convergence Divergence - Part 2. Lorsqu'il est utilisé dans FX, il enregistre simplement la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 26 périodes (EMA) et la moyenne mobile exponentielle de 12 périodes d'une paire de devises. De plus, une EMA de neuf périodes de la MACD elle-même est tracée à côté du MACD et agit comme une ligne de déclenchement. (En savoir plus, voir Trading The MACD Divergence and Basics of Weighted Moving Moyennes. Lorsque MACD traverse la ligne à neuf périodes à partir du bas, cela signifie un changement vers le haut lorsque le déplacement se produit de la manière opposée, un signal descendant est effectué. Cette oscillation du MACD autour de la ligne de neuf périodes a d'abord été tracée dans un format d'histogramme par Thomas Aspray en 1986 et est devenu connu comme l'histogramme MACD. Bien que l'histogramme est en fait un dérivé d'un dérivé, il peut être mortellement précis comme un guide potentiel de la direction des prix. Voici une façon de concevoir un modèle de momentum simple dans FX en utilisant l'histogramme MACD. 1. La première et la plus importante étape consiste à définir un segment MACD. Pour une position longue, un segment MACD est simplement le cycle complet réalisé par l'histogramme MACD depuis la rupture initiale de la ligne 0 depuis la face inférieure jusqu'à l'effondrement final par la ligne 0 à partir de la face supérieure. Pour un court, les règles sont tout simplement inversé. La figure 1 montre un exemple de segment MACD dans la paire EURUSD. 2. Une fois que le segment MACD est établi, vous devez mesurer la valeur de la barre la plus élevée dans ce segment pour enregistrer le point de référence de momentum. Dans le cas d'un court, le processus est tout simplement inversé. 3. Après avoir noté la valeur haute précédente (ou faible) dans le segment précédent, vous pouvez alors utiliser cette valeur pour construire le modèle. Passons à la Figure 2, nous pouvons voir que le précédent MACD haut était .0027. Si l'histogramme MACD enregistre maintenant une lecture descendante dont la valeur absolue dépasse 0,0027, alors nous saurons que le momentum descendant a dépassé le momentum ascendant, et nous pouvons bien conclure que la présente configuration présente une probabilité élevée courte. Si le cas était inversé et que le segment MACD précédant était négatif, une lecture positive dans le segment présent qui dépasserait le plus faible seuil du segment précédent signalerait alors une probabilité élevée longue. Quelle est la logique derrière cette idée La prémisse de base est que l'élan comme signifié par l'histogramme MACD peut fournir des indices à la direction sous-jacente du marché. En utilisant l'hypothèse que l'impulsion précède le prix, la thèse de la mise en place est tout simplement ceci: un nouveau swing élevé dans l'élan devrait conduire à un nouveau swing élevé dans le prix, et vice versa. Permet de penser pourquoi cela a du sens. Un nouvel élan swing bas ou élevé est habituellement créé lorsque le prix fait un mouvement soudaine et violente dans une direction. Ce qui précipite une telle action de prix Une croyance par les taureaux ou les ours que le prix aux niveaux actuels représente une valeur démesurée, et donc une forte opportunité de profit. Typiquement, ce sont les premiers acheteurs ou vendeurs, et ils ne seraient pas agir si rapidement s'ils ne croient pas que le prix allait faire un mouvement substantiel dans cette direction. En général, il est avantageux de suivre leur exemple, car ce groupe représente souvent la foule de l'argent intelligent. Cependant, bien que cette configuration puisse en effet offrir une probabilité élevée de succès, elle n'est en aucun cas une garantie d'argent. Non seulement la mise en place parfois échouer tout à fait en produisant de faux signaux, mais elle peut également générer un commerce perdant même si le signal est précis. Rappelez-vous que si l'élan indique une forte présence de tendance, il ne fournit aucune mesure de son potentiel ultime. En d'autres termes, on peut être relativement certain de la direction du mouvement, mais pas de son amplitude. Comme pour la plupart des montages commerciaux, l'utilisation réussie du modèle de dynamique est bien plus une question d'art que de science. Regarder les stratégies d'entrée Un trader peut employer plusieurs stratégies d'entrée différentes avec le modèle de momentum. Le plus simple est de prendre un marché long ou marché court lorsque le modèle clignote un achat ou un signal de vente. Cela peut fonctionner, mais il oblige souvent le commerçant à entrer au moment le plus inopportun, comme le signal est généralement produite à l'absolue en haut ou en bas de l'éclatement des prix. Les prix peuvent continuer plus loin dans la direction du commerce, mais il est beaucoup plus probable qu'ils vont retracer et que le commerçant aura une meilleure opportunité d'entrée si il ou elle attend simplement. La figure 3 illustre une telle stratégie d'entrée. Parfois, le prix va retracer le signal de direction à un degré beaucoup plus élevé que prévu et pourtant le signal de momentum restera valable. Dans ce cas, certains commerçants qualifiés vont ajouter à leurs positions - une pratique que certains commerçants ont blagué nommé SHADDing (pour ajouter court) ou LADDing (pour ajouter longtemps). Pour le commerçant novice, cela peut être une manœuvre très dangereuse - il ya une possibilité que vous pourriez finir par ajouter à un mauvais commerce et, par conséquent, de composer vos pertes, ce qui pourrait être désastreux. Les commerçants expérimentés, cependant, savent comment lutter avec succès la bande s'ils perçoivent que le prix offre une divergence significative de l'élan. Placer les arrêts et les limites La dernière question à considérer est où placer des arrêts ou des limites dans une telle configuration. Encore une fois, il n'ya pas de réponses absolues, et chaque opérateur devrait expérimenter sur un compte démo pour déterminer ses propres critères de risque et de récompense. (Pour en savoir plus, voir Demo Before You Dive In.) Cet auteur place ses arrêts à l'écart-type opposé Bollinger Band en s'éloignant de son entrée, car il estime que si le prix a reculé contre sa position par une si grande quantité, Set-up est très susceptible d'échouer. En ce qui concerne les cibles de profit, certains commerçants aiment enregistrer le gain très rapidement, bien que les commerçants plus patient pourrait récolter des récompenses bien plus grandes si le commerce développe un mouvement directionnel fort. Conclusion Les commerçants disent souvent que le meilleur commerce peut être celui que vous ne prenez pas. L'une des plus grandes forces du modèle de momentum est qu'il ne s'engage pas dans des configurations à faible probabilité. Les commerçants peuvent tomber en proie à l'impulsion d'essayer d'attraper chaque tour ou mouvement de la paire de devises. Le modèle de momentum inhibe efficacement un tel comportement destructeur en gardant le commerçant loin du marché lorsque l'élan compensateur est trop fort. Comme Kenny Rogers a chanté une fois dans The Gambler, Youve a savoir quand les tenir, et vous avez appris à savoir quand les plier. Dans le commerce, comme dans le poker, c'est la véritable habileté du jeu. Le modèle de momentum simple weve décrit ici est un outil qui, nous l'espérons, aidera les commerçants de devises à améliorer leur processus de sélection du commerce et à faire des choix plus intelligents.
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