Momentum Moyenne Mobile De Croisement

Momentum et l'indice de force relative Chaque livre traitant du sujet de l'analyse technique consacre au moins un couple de chapitres discutant l'élan et l'indice de force relative (RSI). Pour ceux d'entre vous pas familier avec l'élan des prix et le RSI, vous devez savoir que J. Welles Wilder a d'abord écrit sur le sujet dans le classique New Concepts In Trading Systems. Voir: Analyse technique Pour comprendre comment ces deux indicateurs peuvent être utilisés ensemble, nous devons d'abord, pour un moment, examiner chacun d'eux. Momentum est la mesure de la vitesse ou la vitesse des changements de prix. Dans Analyse technique des marchés financiers, John J. Murphy explique: Le momentum du marché est mesuré en continuant à prendre des différences de prix pour un intervalle de temps fixe. Pour construire une ligne momentum de 10 jours, il suffit de soustraire le cours de clôture il ya 10 jours du dernier cours de clôture. Cette valeur positive ou négative est alors tracée autour d'une ligne zéro. La formule de l'élan est: M V - Vx V est le dernier prix, et Vx est le cours de clôture x nombre de jours. Momentum mesure le taux de la hausse ou de la baisse des cours des actions. Du point de vue des tendances, l'élan est un indicateur très utile de la force ou de la faiblesse du prix des émissions. L'histoire nous a montré que l'élan est beaucoup plus utile lors de la montée des marchés que lors des marchés en baisse le fait que les marchés augmentent plus souvent qu'ils tombent est la raison pour cela. En d'autres termes, les marchés haussiers ont tendance à durer plus longtemps que les marchés baissiers. (Pour en savoir plus, voir Bénéfices bancaires dans Bull et Bear Markets.) Pour la force relative. La détermination de la valeur réelle d'un oscillateur dépend de la compréhension des positions de sur-achat ou de survente. Il y a toujours eu un peu de confusion sur la différence entre la force relative, qui mesure deux entités distinctes et différentes au moyen d'une ligne de ratio, et le RSI, qui indique au commerçant si une action de prix d'émission est créée par ceux - L'achat ou la sur-vente. La formule bien connue de l'indice de résistance relative est la suivante: au bas du graphique, le RSI, sur une échelle de 0 à 100, indique que la position de surcompte est à 70 et la position de survente est à 30. Un commerçant Avec le logiciel d'aujourd'hui simple à utiliser peut choisir de réinitialiser les paramètres des indicateurs à 80 et 20. Cela aide le commerçant à être sûr de prendre la décision d'acheter ou de vendre un problème, et ne pas tirer sur le déclencheur trop vite. (Voir les lignes de résistance de vitesse.) Le RSI fonctionne mieux par rapport aux croisements à moyenne mobile à court terme. En utilisant une moyenne mobile de 10 jours avec une moyenne mobile de 25 jours, vous pouvez constater que les intersections indiquant un changement de direction se produiront très près des moments où le RSI est soit dans la gamme 3070 ou 2080, les moments où il est Montrant des lectures distinctes de surcompense ou de survente. Autrement dit, le RSI prévoit plus tôt que presque n'importe quoi un renversement à venir d'une tendance, soit en hausse ou en baisse. Une démonstration Les deux indicateurs sont très fiables par eux-mêmes, mais que se passerait-il si nous décidions de les mettre ensemble Le résultat offre une meilleure synchronisation avec nos points d'entrée et de sortie. Regardons. Dans le premier tableau de Home Depot (NYSE: HD), nous avons inséré un indicateur de dynamique avec une période de 12 jours. Dans le deuxième graphique, nous comparons Home Depot pendant le même intervalle de temps et posons un indicateur RSI au bas de l'espace. Le RSI dans cet exemple est également une période de 12 jours. Le premier coup d'oeil à Home Depot montre l'élan sur la ligne zéro dans la première semaine de décembre 2002. Nous avons montré cela sur le graphique avec des flèches bleues. Ce signal d'entrée ne dure pas longtemps car l'élan tourne une semaine plus tard et se dirige vers le sud à la hâte pour terminer l'année à peu près au niveau 22, affiché avec des flèches rouges vers le bas. Le niveau d'entrée suivant n'est pas vu jusqu'à la première semaine de février 2003, encore une fois montré avec des flèches bleues. Pour la plupart, le momentum ne tombe pas en dessous de la ligne zéro avec toute conviction à partir de cette semaine jusqu'à la semaine du 23 Juin. Durant cette période, le cours des actions passe du niveau 21 à la clôture d'aujourd'hui de 32,47. Graphique créé avec Tradestation Le deuxième aperçu de Home Depot, qui montre l'indicateur RSI, a un look légèrement différent de celui illustré ci-dessus. Tout d'abord, il y a un faible point d'entrée au début de janvier, puis quelques semaines plus tard, un point d'entrée un peu plus fort, qui se poursuit pour la plupart tout au long de l'hiver et jusqu'au printemps 2003. Vous pouvez voir que, Flèches (points d'entrée) que nous avons tracés au début de l'année, il y a trois séries de flèches rouges (points de sortie) à la mi-mars, encore pendant la deuxième semaine de mai et encore la troisième semaine de juin. Il est important de reconnaître que de nombreux commerçants considèrent la valeur RSI de 50 comme un point de repère de soutien et de résistance. Si un problème a des difficultés à franchir le niveau de 50 valeurs, la résistance peut être trop élevée à ce moment précis et l'action de prix peut tomber à nouveau jusqu'à ce qu'il y ait assez de volume pour percer et continuer à de nouveaux niveaux. Une question de baisse de prix peut trouver un soutien à la valeur de 50 et rebondir sur ce niveau encore une fois pour continuer une hausse de l'action des prix. Graphique créé avec Tradestation La ligne de fond Cette étude de Home Depot démontre un aspect intéressant que les traders devraient considérer lors de l'utilisation d'oscillateurs pour les points d'entrée et de sortie. Dans le deuxième tableau de Home Depot, le point d'entrée faible au début de Janvier ne reflète même pas un signal d'achat dans le premier graphique, qui utilise l'élan. En conclusion, ignorez le signal d'entrée. Cependant, le deuxième signal d'entrée émis quelques semaines plus tard par le RSI est confirmé une semaine plus tard avec un signal d'achat fort de l'indicateur de momentum montant au-dessus de la ligne zéro. Une autre note importante est que même si il ya trois signaux de sortie montrés sur le graphique RSI de Home Depot, l'élan confirme les signaux de vente, et le stock continue à augmenter avec des retours de courte durée. Le signal de vente sur le graphique RSI pendant la troisième semaine de juin est confirmé avec l'indicateur de momentum décroissant brusquement en même temps et tombant en dessous de la ligne zéro. Double confirmation des points d'entrée et de sortie donne au commerçant une meilleure compréhension de savoir s'ils entrent ou sortent au bon moment. Et le timing est tout ce que ce game. Moving Moyennes: Stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants vont attendre une inversion vers la moyenne du centre. Indicateurs de Mument Copyright 2015 FX Academy Ltd Risque Disclaimer: FX Academy ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant de la confiance Sur les informations contenues dans ce site web, y compris les nouvelles du marché, l'analyse, les signaux de négociation et les commentaires de courtier Forex. Les données contenues dans ce site ne sont pas nécessairement en temps réel ni exactes, et les analyses sont les opinions de l'auteur et ne représentent pas les recommandations de FX Academy ou de ses employés. 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