5 Tick Trading Système

Tick ​​Trading Systems pour MetaTrader Inscrit en septembre 2007 Statut: Member 246 Posts J'ai été en utilisant tick trading un certain temps avec beaucoup de succès, mais hélas avec NinjaTrader maintenant ne permet pas de libre cocher les données d'accès, j'ai dû chercher une alternative. J'ai été en mesure de trouver un moyen d'utiliser MetaTrader comme un graphique tick comme je l'ai fait avec NinjaTrader. J'espère que ce fil ouvrira la possibilité de systèmes de tic tac à la communauté. S'il vous plaît afficher tous les modèles ou les tiques que vous avez du succès avec. Pour commencer, je vais partager comment convertir votre graphique Metatrader en une grille de tick. 1. Ouvrez n'importe quel graphique nu 1 minute. 2. Déposez l'indicateur quotlogtickdataquot sur le graphique 3. Il est très important d'attendre que les ticks commencent à enregistrer en bas 4. Une fois que les ticks ont démarré la journalisation, déposez l'indicateur PostTickData dans la fenêtre que vous avez créée avec l'indicateur LogTickdata. 5. Lorsque vous supprimez l'indicateur PostTickData, vous devrez changer le nombre de 5, autrement le paramètre par défaut est de 5 ticks. (J'aime utiliser 133 ticks graphiques) 6. Maintenant, allez à vos cartes hors connexion et vous trouverez le tableau tick que vous venez de créer. Il suffit de double-cliquer dessus et vous avez votre nouveau graphique. Vous pouvez maintenant mettre à peu près n'importe quel modèle sur elle et expérimenter à partir de là. L'avantage multiple de la marque TimeFrame La capacité de suivre votre indicateur préféré dans différents cadres de temps sur le même graphique est un avantage majeur pour le commerçant Tick Grilles ont des caractéristiques spéciales en leur propre droit, mais d'être en mesure d'ajouter Plusieurs périodes de données sur le même graphique est encore mieux. Vous avez maintenant cette capacité avec cette nouvelle suite de Tick Trading Tools offerts pour TradeStation. Tick ​​Tool Suite Vue d'ensemble Depuis plus de 18 ans, j'ai entendu des traders parler des avantages d'utiliser plusieurs cadres de temps pour le commerce. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes dans l'arsenal des commerçants qui réussissent parce que vous devez être flexible et s'adapter à la volatilité. Un 100 stop loss pourrait bien fonctionner dans une situation de faible volatilité et être totalement inadéquat 10 minutes plus tard lorsque la volatilité augmente. Traders rêvé d'utiliser des graphiques qui ont automatiquement ajusté l'intervalle de la barre basée sur la volatilité. Leurs rêves ont été répondu avec des graphiques de tique. Une coche est un commerce de n'importe quelle taille. Une grille de tique est formée de barres utilisant le même nombre de tiques. Lorsque les marchés sont lents, les barres se forment lentement et lorsque l'activité reprend, les barres peuvent se former très rapidement. Cela permet aux indicateurs de se mettre à jour en fonction de l'activité. Si la nuit dure une nuit, l'indicateur se met à jour une seule fois, mais si vous obtenez 200 barres de tique dans une minute, les indicateurs sont mis à jour 200 fois. C'est exactement ce que les commerçants doivent adapter à différentes conditions de volatilité rapidement et efficacement. Cependant, il y avait toujours une pénalité avec TradeStation si vous avez utilisé des barres de tique. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser plusieurs cadres de temps sur le même graphique. Les commerçants sophistiqués ont utilisé des cadres de temps multiples pour les années. Le plus long délai est utilisé pour calculer un sens de la tendance et le plus court est utilisé pour déclencher l'entrée et les sorties du commerce. Donc, les commerçants étaient alors dans un dilemme parce que s'ils utilisaient des barres de tiques ils ont perdu la capacité de calculer une tendance (ou autre chose) sur un calendrier plus élevé. La Trousse Ticker Trader Suite résout le problème en permettant aux commerçants de tracer plusieurs cadres de temps sur un graphique de tick. L'astuce consiste à utiliser certaines fonctionnalités de programmation avancée dans TradeStation pour calculer de manière synthétique les barres de tasse de temps plus élevé des barres tracées sur le graphique. Cependant, cela doit être fait pour chaque indicateur que vous voulez tracé. Aucune autre donnée n'est requise pas de DLL et aucune variable globale. La Suite est un ensemble d'indicateurs et de fonctions communs qui ne peuvent être appliqués qu'aux tableaux des ticks. Chaque indicateur a un TickBarMultiple qui spécifie l'intervalle de barre de temps plus élevé que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez un diagramme à barres de 500 ticks et que l'entrée est définie sur 10, l'indicateur calcule l'intervalle de barre de 5000 ticks. Si vous le réglez à 5, l'indicateur calcule en fonction de l'intervalle de 2500 bar. Vous pouvez avoir les mêmes ou différents indicateurs fonctionnant sur le même graphique, tous en utilisant des multiples de barres de tiques différents si vous le souhaitez. Il n'y a presque aucune restriction sur cette autre que les limites de la capacité TradeStation. Enfin, les commerçants peuvent avoir une capacité de temps multiple en utilisant des graphiques de tique et vous pouvez donc. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'avantage que vous aurez avec la suite, téléchargez le manuel d'instructions gratuit et voyez des exemples de commerce avec ce package. - William Brower, CTA Pourquoi les graphiques de tique Les graphiques de tique ont des avantages distincts par rapport aux diagrammes de temps. Pour résumer, veuillez examiner ces distinctions: Les graphiques de tiques ne sont pas perturbés par des lacunes dans le commerce. Souvent, les écarts peuvent jeter vos indicateurs hors cours de créer une discontinuité dans le flux de l'affichage graphique. Les graphiques de tiques incorporent le temps et le prix dans leurs barres. Ceci fournit une présentation plus compressée et cohérente des diagrammes en cours de formation. Cette combinaison de temps et de prix permet un affichage plus valide de l'élan lorsque des évasions sont sur le point de se produire donnant un avantage sur les graphiques de temps juste. Et les graphiques de cochet permettent une présentation plus lisse des indicateurs clés que vous choisissez d'utiliser dans vos montages commerciaux. Pour une illustration de ces points, regardez cette nouvelle vidéo de Bill Brower montrant ces distinctions en comparant un graphique de tique avec un affichage de graphique basé sur le temps. Vue d'ensemble de ces nouveaux indicateurs multiples TimeFrame pour les diagrammes Tick Ce nouvel ensemble d'indicateurs s'appelle la suite Tick d'indicateurs. Ils ont été conçus pour le logiciel TradeStation. Ils afficheront tous les principaux indicateurs dans plusieurs cadres de temps sur un graphique. Cela vous donne l'avantage distinct de pouvoir négocier en utilisant l'économie de la géographie sur votre écran de négociation ainsi que la pleine puissance des graphiques ticker Voici les indicateurs dans la suite: ADXDMI Moyenne Moyenne Gamme moyenne True Bollinger Bandes Commodity Channel Index HHLL Channel Chande Momentum Oscillateur Blau Ergodic Keltner Courbe linéaire Courbe Momentum Moyenne mobile simple On-Balance Volume OBV Momentum Pivots Swing Taux de variation élevé et bas Indice de force relative (RSI) Stochastique parabolique D lent (simple lissage) Écart type X MACD moyen Indice de volume positif Linéaire Régression Pente Déplacement adaptatif Moy. Coque Moyenne mobile Moyenne mobile pondérée Stochastique DMI Triple XAverage LogPrice Ces outils sont tous conçus pour fonctionner sur un graphique dans des cadres de temps multiples de votre choix Vous pouvez également tracer plusieurs indicateurs ainsi. Pour voir une illustration de la façon dont ils fonctionnent sur le graphique, voir cette vidéo: Construisez votre stratégie commerciale préférée autour de ces cadres de temps multiples Les commerçants professionnels utilisent presque toujours plusieurs fois Cadres pour la négociation. Le délai plus long est utilisé pour établir la tendance tandis que les règles pour déclencher les opérations sont calculées sur la base de délais plus courts. Tandis que Tradestation comportait des graphiques multidonnées basés sur des minutes, les graphiques à cocher multidonnées ne sont pas autorisés. Les avantages des diagrammes multi-données ont été perdus lors de l'utilisation des graphiques de tiques et si vous avez utilisé des graphiques à base de minutes, vous avez perdu tous les avantages des graphiques de tiques. Maintenant il ya une solution. La suite vous permet de générer de multiples tracés de temps dans une grille de ticks Maintenant, vous pouvez combiner l'avantage puissant d'utiliser un cadre de temps plus élevé avec la réactivité, l'agilité et la douceur des délais plus courts sur les diagrammes de tiques Pour des exemples comment cela peut fonctionner pour vous , Bill Brower présente maintenant des exemples d'illustrations de configurations commerciales spécifiques utilisant certains des indicateurs dans de multiples cadres temporels. Regardez la vidéo ci-dessous. Qui est William Brower William Brower, CTA, est un expert TradeStation spécialisé dans la conception et le développement de systèmes de négociation. Il comprend les besoins des commerçants et fournit des solutions dans TradeStation. Il se spécialise dans les services de programmation Easylanguage personnalisés pour les clients TradeStation. Une grande partie de cela implique la formation des utilisateurs sur l'utilisation et les limitations du logiciel. Cela inclut des séances de formation guidées par téléphone sur la façon de maximiser l'utilisation du logiciel. Travaillant au nom d'une clientèle mondiale, il a fourni des services de formation et de programmation à temps plein pour la communauté TradeStation depuis 1992. En outre, il a programmé des stratégies de négociation pour les contrats à terme, les actions, les options et le Forex, Négociation, le marché neutre, reconnaissances de formes et divers autres types de systèmes de négociation. Il aide également les clients à évaluer et à analyser les caractéristiques de récompense à risque de leurs stratégies de négociation et de leurs portefeuilles complets. Il a également développé et commercialisé des logiciels de contrôle des risques et de rééquilibrage de portefeuille, et gère actuellement un petit portefeuille de contrats à terme globaux. Il a commencé à travailler avec le logiciel TradeStation en 1992. De janvier 1994 à décembre 1999, il a publié TS Express, une revue bimensuelle pour les utilisateurs informés de TradeStation fournissant un forum pour la recherche commerciale concernant le contrôle des risques, les méthodes de négociation, Les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, la sélection du commerce, le filtrage d'entrée, la négociation basée sur la volatilité, le positionnement et le négoce d'événements pour les contrats à terme, les options, les actions et les marchés Forex. TradeStation Securities (anciennement Omega Research) l'a choisi pour être leur chroniqueur EasyLanguage et rédacteur en chef de leur journal trimestriel. Il a été un conférencier fréquent aux conférences Futures et OmegaWorld et est apparu sur CNBC avec John Murphy. Il a écrit des articles pour les magazines TASC et Futures. M. Brower a écrit et publié deux livres sur la façon de concevoir et de construire des systèmes de négociation et d'apprendre Easylanguage. Il a été le premier à développer et à proposer des logiciels commerciaux pour effectuer la Simulation Monte Carlo pour un portefeuille à l'aide d'une analyse de récompense à risque spécifiquement adaptée aux besoins des hedge funds et des opérateurs commerciaux de TradeStation. M. Brower réside actuellement au Connecticut, où il travaille depuis son domicile, offrant des services de consultation en matière de négociation et de programmation à temps plein à une clientèle mondiale. M. Brower détient des diplômes d'ingénieur en électricité et de MBA en finances. Ce que les autres ont à dire sur William Brower: J'ai utilisé et écrit des systèmes pour TradeStation depuis Day One, (j'ai Block No.1) Quand j'ai besoin d'aide sur le code il ya seulement deux personnes que j'appelle: Mark Mills à TradeStation ou William Brower chez InsideEdgeSystems quotVotre module est excellent. Donc, beaucoup de choses nouvelles à penser et comment développer différentes stratégies de négociation. Votre outil trader des stratégies PDF est très bon, mais s'il vous plaît gardez-moi informé si vous développez ou ajoutez de nouvelles idées. quot Divulgation au sujet du risque de négociation Note: Toutes les ventes finales et étant entendu que vous avez lu et comprendre la divulgation suivante concernant la Risques de trading. Veuillez lire attentivement avant d'acheter un de mes outils ou systèmes. Disclaimer Concernant les Illustrations et / ou les Rapports de Simulation: Disclaimer Concernant les Beaucoup d'Illustrations de Systèmes et Performance: Résultats dans cette Publication: Il ya un risque significatif de perte dans le trading à terme. L'utilisation d'ordres d'arrêt ne garantit pas une perte limitée. Les résultats de performance hypothétiques ou simulés présentent certaines limitations inhérentes. Contrairement à un record de performance réelle, les résultats simulés ne représentent pas la négociation réelle. En outre, étant donné que les opérations n'ont pas été effectivement exécutées, les résultats peuvent avoir sub-ou-plus compensé l'incidence, le cas échéant, de certains facteurs de marché, comme le manque de liquidité. Les programmes commerciaux simulés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice du recul. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura, ou est susceptible de, réaliser des bénéfices ou des pertes semblables à ceux montrés. Les sommaires de rendement fournis ci-dessus sont fournis pour informer les personnes qui considèrent ces outils. La performance illustrée suppose un contrat de la valeur négociée et 0 tour à tour pour la commission de courtage et 0 par contrat pour le glissement. M. Brower ne gère pas de comptes pour les clients et n'a jamais eu de procuration sur les comptes de négociation de ces systèmes. M. Brower ne conseille ni ne sollicite quiconque d'échanger ou d'utiliser un indicateur, un outil ou un système illustré dans cet article. Ce sont des exemples éducatifs de l'art de l'écriture et du développement du système qu'il veut partager avec vous. Ces informations ne doivent pas être interprétées comme une offre d'achat ou de vente à terme. Ces informations ne prétendent pas être une déclaration complète de tous les faits importants relatifs aux futures. Nous remercions TradeStation, Securities, Inc d'avoir permis la reproduction des résultats ci-dessus produits par TradeStation Software. TradeStation Securities, Inc n'est en aucun cas associé ou responsable de ces résultats. Une simple journée de négociation de stratégie Travailler avec les commerçants du monde entier I8217ve remarqué un thème commun. Journée commerçants faire commercial façon trop compliqué Ils intrigue des dizaines d'indicateurs sur leur écran de négociation et ensuite échouer à entrer dans les métiers avec confiance. Dans cet article, vous apprendrez à avoir confiance dans vos décisions commerciales en utilisant une stratégie de négociation simple jour qui ne repose que sur deux indicateurs. Quels sont les meilleurs marchés pour cette stratégie de négociation Cette stratégie est une tendance simple suite stratégie qui devrait fonctionner dans n'importe quel marché, mais comme un day trader, je préfère commercer à terme. À Rockwell Trading, nous négocions cette stratégie en direct dans nos salles de vente en direct sur les marchés suivants: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Comment configurer votre logiciel de traçage Lorsque vous sélectionnez un Nous préférons les tableaux de pointage pour cette stratégie. Si vous n'êtes pas familier avec les graphiques des tiques, une barre de tique se termine après un nombre spécifique de métiers, au lieu d'un intervalle de temps comme une barre de 5 ou 15 minutes. À titre d'exemple, j'utilise un tableau de 4.500 ticks pour l'E-mini SampP. Cela signifie qu'une barre ou une bougie est tracée tous les 4 500 métiers. Un bar peut prendre 2 à 5 minutes pour terminer, mais le temps réel qu'il faut pour compléter vraiment doesn8217t matière. Tout ce qui compte est la quantité de métiers qui ont été exécutés sur le marché. L'avantage de l'utilisation des graphiques de tiques est que le nombre de barres augmentera et diminuera en fonction de la volatilité. Lorsque les marchés sont en mouvement et il ya plus de métiers, vous aurez plus de bars. Si les marchés sont calmes, vous aurez moins de bars. À titre d'exemple, un arrangement de 4 500 métiers pour l'E-mini SampP produira typiquement entre 7 et 10 bars pendant la session d'une nuit de 17 heures (16h30 EST et 9h30 EST) puisque l'E-mini SampP n'est pas Activement échangé pendant cette période. Toutefois, dans les deux premières heures de négociation active (entre 9h30 et 11h30 EST), vous pouvez vous attendre entre 16 et 24 bars, selon l'activité de négociation de la journée. Les graphiques de cotation suppriment le facteur temps des graphiques et ajoutent le volume et la volatilité à vos barres. Faites-lui un essai et vous trouverez probablement que les graphiques de tique sont un moyen plus facile de voir les mouvements intraday sur les marchés que vous commerce. Remarque . Nous mettons à jour les paramètres de tick pour les marchés que nous suivons 2-3 fois par an, puisque la volatilité sur les marchés peut changer. L'étape suivante consiste à ajouter l'indicateur MACD populaire au graphique. Il suffit d'utiliser les paramètres standard: 26 pour la moyenne lente 12 pour la moyenne mobile rapide et 9 pour la moyenne mobile du MACD 8211 8220signal line8221 J'utilise le MACD pour identifier la direction du marché, mais je l'utilise avec Un peu de torsion: Le marché est dans une tendance haussière si le MACD est au-dessus de sa ligne de signal et au-dessus de la ligne zéro. Le marché est dans une tendance baissière si le MACD est au-dessous de sa ligne de signal et au-dessous de la ligne zéro. Mon logiciel de cartographie me permet de colorer les barres sur la base de certains critères, et donc je coloris les barres dans une tendance haussière (selon la définition ci-dessus) vert et les barres dans une tendance baissière rouge. Pour éviter d'être whipsawed sur un marché latéral et pour attraper seulement des tendances fortes, nous ajoutons un deuxième indicateur: Bandes de Bollinger. Nous utilisons les paramètres suivants: 12 pour la moyenne mobile 2 pour l'écart-type Vous pouvez trouver des opportunités de négociation intraday tout au long de la journée 8212 avec le TradingMarkets Live Screener mettant à jour en temps réel sur 20 prix populaires et indicateurs techniques 8230 Cliquez ici pour apprendre comment. Nous utilisons les bandes de Bollinger pour déterminer notre signal d'entrée: Entrez LONG avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande de Bollinger supérieure si le marché est dans une tendance haussière (voir la définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la valeur Upper Bollinger Band tant que nous demeurons dans une tendance haussière. Entrez SHORT avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande Bollinger inférieure si le marché est dans une tendance baissière (voir la définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la bande de Bollinger inférieure tant que nous demeurons dans une tendance baissière. En utilisant des ordres d'arrêt, nous ne serons déclenchés que si le prix pousse à travers la bande de Bollinger, ce qui peut signaler une continuation de la tendance. Vous verrez que ces règles simples vous permettent d'attraper une tendance forte, et que l'utilisation des bandes de Bollinger vous aidera à éviter beaucoup de signaux faux. Dans notre stratégie de négociation simple, nous utilisons des sorties basées sur la volatilité. Notre objectif est de répondre aux différentes conditions du marché en utilisant des butées plus larges et des objectifs de profit dans un marché volatil, tout en utilisant de plus petits arrêts et des objectifs de profit dans un marché calme. Nous mesurons la volatilité d'un marché en utilisant la fourchette moyenne quotidienne (ADR). Pour calculer l'ADR, nous mesurons la distance entre le Daily High et le Daily Low. Et construire une moyenne au cours des sept derniers jours: Dans le tableau ci-dessous vous pouvez voir que la plage quotidienne le 25 Mars 2009 dans le e-mini SampP était de 36 points. Vous calculez simplement cette fourchette pour les 7 derniers jours et obtenez la fourchette quotidienne moyenne (ADR). Nous utilisons cet ADR pour calculer notre objectif stop loss et profit: Stop Loss ADR 0,10 Bénéfice Target ADR 0,15 Comme vous pouvez le constater, nous utilisons 10 de la fourchette moyenne quotidienne comme un stop loss et 15 de l'ADR comme objectif de profit. Je recommande fortement d'utiliser une cible de profit pour prendre des bénéfices et sortir d'un commerce avant qu'il ne se retourne contre vous. En plus de notre cible de profit et de la perte d'arrêt, nous fermerons un commerce si une barre finit et nous voyons un croisement de MACD. Si nous sommes longs et que le MACD croise en arrière de la ligne de signal, ou court et MACD croise au-dessus de la ligne de signal, nous voulons fermer le commerce pour sortir d'une position au cas où la tendance inverse. Cette stratégie est une stratégie Simple Day Trading qui est facile à comprendre et à exécuter. Testez-le et vous serez surpris de la façon dont il est robuste. Une fois que vous êtes familier avec les règles de base, envisager d'incorporer vos préférences commerciales personnelles comme mise à l'échelle dans et hors d'une position, en utilisant arrêts à la traîne ou des filtres supplémentaires que vous êtes à l'aise avec. Tous les meilleurs dans votre négociation.