Apprendre sur le MACD Apprendre à commercer dans la direction de l'élan à court terme peut être une tâche difficile au meilleur des temps, mais il est exponentiellement plus difficile quand on ignore les outils appropriés qui peuvent aider. Cet article se concentrera sur l'indicateur le plus populaire utilisé dans l'analyse technique. La convergence moyenne mobile divergence (MACD). Gerald Appel a développé cet indicateur dans les années 1960, et bien que son nom sonne très compliqué, son vraiment très simple à utiliser. Lisez la suite pour apprendre comment vous pouvez commencer à chercher des façons d'intégrer cet outil puissant dans votre stratégie commerciale. Connaissances de base La popularité du MACD est en grande partie attribuable à sa capacité à aider à repérer rapidement l'élan croissant à court terme. Cependant, avant de sauter dans le fonctionnement interne du MACD, il est important de comprendre complètement la relation entre une moyenne mobile à court terme et à long terme. Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, de nombreux commerçants attendent une moyenne mobile à court terme (ligne bleue) pour se croiser au-dessus d'une moyenne mobile à plus long terme (ligne rouge) et l'utiliser pour signaler un mouvement croissant. Ce crossover haussier suggère que le prix a récemment été en hausse à un rythme plus rapide que ce qu'il a dans le passé, il est donc un signe d'achat technique commun. À l'inverse, une moyenne mobile à court terme passant au-dessous d'une moyenne à long terme est utilisée pour illustrer que le prix des actifs a été en baisse à un rythme plus rapide et qu'il peut être un bon moment pour vendre. L'indicateur Notez comment les moyennes mobiles divergent l'une de l'autre dans la figure 1 à mesure que la force de l'élan augmente. Le MACD a été conçu pour profiter de cette divergence en analysant la différence entre les deux moyennes mobiles exponentielles. Plus précisément, la valeur de la moyenne mobile à long terme est soustraite de la moyenne à court terme et le résultat est tracé sur un graphique. Les périodes utilisées pour calculer le MACD peuvent être facilement personnalisées pour s'adapter à toute stratégie, mais les commerçants s'appuient généralement sur les paramètres par défaut des périodes de 12 et 26 jours. Une valeur MACD positive, créée lorsque la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à plus long terme, est utilisée pour signaler un mouvement ascendant croissant. Cette valeur peut également être utilisée pour suggérer que les commerçants peuvent vouloir s'abstenir de prendre des positions courtes jusqu'à ce qu'un signal suggère qu'il est approprié. D'autre part, la chute des valeurs négatives MACD suggèrent que la tendance à la baisse est de plus en plus forte, et qu'il ne peut pas être le meilleur moment pour acheter. Signaux de transaction Il est devenu standard de tracer une moyenne mobile séparée à côté du MACD, qui est utilisé pour créer un signal clair de la dynamique de déplacement. Une ligne de signal. Également appelée ligne de déclenchement. Est créé en prenant une moyenne mobile de neuf périodes du MACD. Ceci est trouvé tracé à côté de l'indicateur sur la carte. Comme vous pouvez le voir sur la figure 2, les signaux de transaction sont générés lorsque la ligne MACD (ligne pleine) traverse la ligne de signal (moyenne mobile exponentielle de neuf périodes (EMA) - ligne bleue pointillée). Le signal basique de base (signe d'achat) se produit lorsque la ligne MACD (la ligne pleine) traverse la ligne de signal (la ligne en pointillé) et le signal de base baissier (signe de vente) est généré lorsque le MACD traverse la ligne de signal. Les commerçants qui tentent de profiter des croissances bullies MACD qui se produisent lorsque l'indicateur est en dessous de zéro doit être conscient qu'ils essaient de profiter d'un changement de direction momentum, tandis que les moyennes mobiles sont toujours suggérant que la sécurité pourrait rencontrer une vente à court terme - de. Ce croisement haussier peut souvent correctement prédire l'inversion dans la tendance comme le montre la figure 2, mais il est souvent considéré comme plus risqué que si le MACD étaient au-dessus de zéro. Un autre signal commun que de nombreux commerçants regarder pour se produit lorsque l'indicateur se déplace dans la direction opposée de l'actif, connu sous le nom de divergence. Ce concept prend plus d'étude et est souvent utilisé par les commerçants expérimentés. L'axe central Comme mentionné précédemment, l'indicateur MACD est calculé en prenant la différence entre une moyenne mobile à court terme (EMA de 12 jours) et une moyenne mobile à plus long terme (EMA de 26 jours). Compte tenu de cette construction, la valeur de l'indicateur MACD doit être égale à zéro chaque fois que les deux moyennes mobiles se croisent. Comme vous pouvez le voir à la figure 3, une croix à travers la ligne zéro est une méthode très simple qui peut être utilisée pour identifier la direction de la tendance et les points clés lorsque la quantité de mouvement est en construction. Avantages Dans les exemples précédents, les différents signaux générés par cet indicateur sont facilement interprétés et peuvent être rapidement intégrés dans toute stratégie de négociation à court terme. Au niveau le plus élémentaire, l'indicateur MACD est un outil très utile qui peut aider les commerçants à veiller à ce que la direction à court terme fonctionne en leur faveur. Inconvénients Le plus grand inconvénient de l'utilisation de cet indicateur pour générer des signaux de transaction est qu'un commerçant peut obtenir whipsawed dans et hors d'une position plusieurs fois avant de pouvoir capturer un fort changement de momentum. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, l'aspect retardé de cet indicateur peut générer plusieurs signaux de transaction pendant un mouvement prolongé, ce qui peut amener le trader à réaliser plusieurs gains peu impressionnants ou même de petites pertes pendant le rallye. Les commerçants doivent être conscients que l'effet de coup de fouet peut être sévère sur les marchés à la fois tendance et étendu, car des mouvements relativement petits peuvent amener l'indicateur à changer rapidement d'orientation. Le grand nombre de faux signaux peut se traduire par un opérateur de prendre de nombreuses pertes. Lorsque les commissions sont prises en compte dans l'équation, cette stratégie peut devenir très coûteuse. Un autre inconvénient MACD est son incapacité à faire des comparaisons entre les différents titres. Parce que le MACD est la valeur en dollars entre les deux moyennes mobiles, la lecture pour les stocks à prix différents offre peu de perspicacité lors de la comparaison d'un certain nombre d'actifs les uns aux autres. Dans une tentative de résoudre ce problème, de nombreux analystes techniques utilisent l'oscillateur de prix en pourcentage. Qui est calculé d'une manière similaire à celle du MACD. Mais analyse la différence de pourcentage entre les moyennes mobiles plutôt que le montant en dollars. Conclusion L'indicateur MACD est l'outil le plus populaire dans l'analyse technique, car il donne aux commerçants la possibilité d'identifier rapidement et facilement la tendance à court terme. Les signaux de transaction clairs aident à minimiser la subjectivité impliquée dans la négociation, et les croisements sur la ligne de signal rendent facile pour les commerçants de s'assurer qu'ils se négocient dans la direction de l'élan. Très peu d'indicateurs dans l'analyse technique se sont avérés plus fiables que le MACD, et cet indicateur relativement simple peut rapidement être incorporé dans toute stratégie de négociation à court terme. Moving Average Convergence Divergence - MACD RUPTURE Moyenne mobile Convergence Divergence - MACD Il ya trois Les méthodes communes utilisées pour interpréter le MACD: 1. Crossovers - Comme le montre le tableau ci-dessus, quand le MACD tombe en dessous de la ligne de signal, c'est un signal baissier, ce qui indique qu'il peut être temps de vendre. Inversement, lorsque le MACD dépasse la ligne de signal, l'indicateur donne un signal haussier, ce qui suggère que le prix de l'actif est susceptible de connaître un élan à la hausse. De nombreux commerçants attendent une croix confirmée au-dessus de la ligne de signal avant d'entrer dans une position pour éviter d'obtenir obtenir faux ou entrer dans une position trop tôt, comme le montre la première flèche. 2. Divergence - Lorsque le prix de sécurité diverge de la MACD. Il signale la fin de la tendance actuelle. 3. Augmentation spectaculaire - Lorsque le MACD augmente de façon spectaculaire - c'est-à-dire, la moyenne mobile plus courte s'écarte de la moyenne mobile à plus long terme - c'est un signal que la sécurité est surcompensée et va bientôt revenir à des niveaux normaux. Les traders surveillent aussi un mouvement au-dessus ou au-dessous de la ligne zéro, car cela indique la position de la moyenne à court terme par rapport à la moyenne à long terme. Lorsque le MACD est supérieur à zéro, la moyenne à court terme est supérieure à la moyenne à long terme, ce qui indique une dynamique ascendante. Le contraire est vrai lorsque le MACD est inférieur à zéro. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la ligne zéro agit souvent comme une zone de soutien et de résistance pour l'indicateur. Vous êtes intéressé à utiliser le MACD pour vos métiers Vérifiez notre propre Primer On The MACD et Spotting Trend Reversals Avec MACD pour plus d'informationsMACD Explained - Convergence Moyenne-mobile Convergence MACD Définition Moyenne mobile ConvergenceDivergence Oscillateur, communément appelé l'indicateur MACD, est développé Par Gerald Appel qui est conçu pour révéler les changements dans la direction et la force de la tendance en combinant les signaux de trois séries temporelles de courbes de moyenne mobile. Comment utiliser l'indicateur MACD Trois signaux principaux générés par l'indicateur MACD (ligne bleue) sont des crossovers avec la ligne de signal (ligne rouge), avec l'axe des x et les modèles de divergence. Crossovers avec la ligne de signal: Si la ligne MACD augmente plus vite que la ligne Signal et la traverse par le bas, le signal est interprété comme haussier et suggère l'accélération de la croissance des prix Si la ligne MACD est en baisse plus rapide que la ligne Signal et croise de Un signal haussier apparaît si la ligne MACD grimpe au-dessus de zéro Un signal baissier se présente si la ligne MACD tombe en dessous de zéro. Si la ligne MACD est tendue dans la même direction que le prix, le modèle est connu sous le nom de convergence, ce qui confirme le mouvement de prix Si elles se déplacent dans des directions opposées, le modèle est la divergence. Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet, mais l'indicateur ne le fait pas, cela peut être un signe de faiblesse supplémentaire. La stratégie MACD Trading La stratégie MACD est utilisée pour déterminer les signaux d'achat et de vente pour l'instrument financier. Les valeurs MACD se situent au-dessus et au-dessous de la ligne zéro. Lorsque les lignes MACD et Signal sont bien au-dessus de la ligne zéro, cela montre une condition de surcompte et indique un signal de vente. Lorsque les deux lignes sont bien en dessous de la ligne zéro, cela montre une condition de survente et indique un signal d'achat. Dans le système MACD, il est très important de considérer l'histogramme MACD. L'histogramme comprend des barres verticales qui montrent la différence entre deux lignes MACD. Il est au-dessus de la ligne zéro lorsque les lignes MACD sont en alignement positif, ce qui signifie que la ligne plus rapide est au-dessus de la ligne plus lente. Et lorsque l'histogramme est au-dessus de la ligne zéro, mais commence à descendre vers la ligne zéro, cela indique que la tendance haussière s'affaiblit. En conséquence, lorsque l'histogramme est en dessous de la ligne zéro et commence à monter vers la ligne zéro, cela montre une faiblesse dans une tendance baissière. Les signaux sont indiqués sur les passages à zéro ligne. Bien que les signaux d'achat ou de vente ne soient générés que lorsque l'histogramme traverse la ligne zéro, ce dernier fournit des avertissements plus précoces de la tendance que les signaux de croisement. L'histogramme se tourne vers la ligne zéro toujours avant les signaux de crossover réels. MACD Formule de l'indicateur (MACD Calcul) Ligne MACD 12-période EMA 26-période EMA Ligne de signal 9-période EMA Histogramme Ligne MACD Ligne de signal Comment utiliser MACD en plateforme de trading Utilisez les indicateurs après avoir téléchargé l'une des plateformes de trading proposées par IFC Markets. IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets est un important courtier sur les marchés financiers internationaux qui fournit des services de trading Forex en ligne, ainsi que des CFD futurs, à indice, en actions et en matières premières. Depuis 2006, la société travaille en permanence auprès de ses clients dans 18 langues de 60 pays à travers le monde, en accord avec les normes internationales en matière de services de courtage. Avertissement relatif aux risques: Les opérations de change et de CFD sur le marché hors cote impliquent des risques importants et les pertes peuvent dépasser vos investissements. IFC Markets ne fournit pas de services aux résidents des États-Unis et du Japon.
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